扫货240亿、砸盘120亿!A股最后1分钟发生了什么?平安茅台招行跳水，这些股却大涨…

anrey573

中国基金报 泰勒

今天A股，再一次振奋人心，韧性十足！股民们又迎来狂欢时刻。

在经历了中美贸易摩擦升级后，A股对这类事件已经越来越不敏感了，不仅如此，还涨出气势。

来看看8月27日，沪深两市高开高走，截至收盘，沪指涨1.35%收复2900点，深成指涨1.86%，创业板指涨1.71%。



盘面上，医药、家电、无人驾驶、互联网金融等板块涨幅居前。



而这背后，是MSCI二次扩容于今日收盘后生效，大盘A股纳入因子从10%增加至15%。

据测算，MSCI扩容第二阶段预计为A股带来约1400亿元增量资金，其中约200-250亿元被动跟踪资金有望在调整生效前后流入A股市场。

A股最后三分钟

外资疯狂扫货

今日A股大涨，背后离不开北上资金的大举买入。

为什么会大举买入？全球最大的指数公司MSCI对A股的二次扩容于今日收盘后正式生效，把中国大盘A股纳入权重由10%扩大至15%，根据此前MSCI设定的纳入A股“三步走”计划，这是今年A股纳入MSCI比例提升方案的第二步。



而按照以往经验，北向资金往往在指数调整生效当日尾盘大举扫货，形成脉冲行情。

今日上午北上资金大举买入近65亿元，其中沪股通净买入37.87亿元，深股通净买入26.56亿元。



到了下午，果然脉冲了。临近收盘三分钟，外资彻底疯狂扫货。

尾盘北上资金异动，从2点57分开始，短短1分钟就净流入超100亿元，到了2点58分后，净流入已经超240亿元。



截至今日，北上资金在单日净流入超过百亿元的情况共出现5次，分别是2018年11月2日净流入173亿元、2018年12月3日净流入121亿元、2014年11月17日净流入120亿元、2019年8月27日净流入117亿元、2019年3月29日净流入110亿元。

截至收盘，沪指涨1.35%收复2900点，深成指涨1.86%，创业板指涨1.71%，A股总市值一日增加逾8600亿元。

最尾盘出乎意料

最后一分钟套利资金砸盘120多亿

由于MSCI今天扩容，流入200多亿已经成为了明牌。不少套利资金在经历了上一次MSCI扩容引发的尾盘脉冲，已经有了经验，在尾盘最后一分钟砸盘了。

可以看看北上资金的最后，在集合竞价时一分钟左右净流入额为110亿，随后北上资金净流入额急速达到240亿，市场一度欢呼。

但随后却泼下一盆冷水：收盘数据显示，北上资金最终净流入额为117亿，这意味着，在尾盘有120多亿资金进行了卖出。



而随着尾盘百亿资金的卖出，三大指数没能像5月28日进行拉升，而是在尾盘几分钟走出了小幅下跌的走势。其中上证综指、沪深300、上证50比较明显。







基金君也找到了几个个股被砸盘的情况，大部分是权重股。贵州茅台、中国平安等权重蓝筹股尾盘一分钟冲高回落。其中，贵州茅台从涨逾1%到最后仅涨0.55%，看最后一分钟成交量，茅台成交了6934手，涉资7.7亿元。



中国平安从涨逾0.4%到最后只涨0.21%，最后一分钟放量成交7.98万手，涉资7亿元。



市场分析认为，由于MSCI增加纳入A股的因子已在早前宣布，因此主动型基金有提前建仓的倾向，而部分炒作的资金也会提前建仓，并趁机在正式纳入当天抛回给被动基金的买盘进行套利。









不过也有被暴力建仓的。







网友们评论。









上一次外资狂买是在5月28日

5月28日，同样是MSCI扩容，大量外资选择在尾盘集合竞价集中买入，导致指数直线飚升。



当天截至14:56，北向资金净流入额只有18.23亿元，当时深股通净流出4.77亿元，沪股通净流入23.01亿元。



临近收盘，北上资金尾盘大幅异动，一度净流入超110亿元，截至A股收盘净流入近75亿元。

其中沪股通净流入59.32亿元，深股通净流入15.59亿元。意味着最后的几分钟，北向资金净买入超过56亿元。

5月14日，MSCI公布了2019年5月的半年度指数审议结果，MSCI中国指数将新增26只中国大盘A股，其中18只为创业板成分股，成分股数量达到263只。

MSCI扩容第一步，中国大盘A股纳入因子将从5%增至10%，5月28日收盘后生效。

分析认为，在追踪MSCI的被动基金中，必须于生效前一个交易日内，完成建仓或者加仓，才能最大限度地保证跟随相关指数。

同时，MSCI基金都是以收盘价为基准，所以尾盘集合竞价发生重大变动也十分普遍。

下一次在11月

这样的外资大举买入，今年还有一次，是在11月份。

按照MSCI的时间表。作为2019年11月的半年度指数审议的一部份，MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%，同时将中国中盘A股（包括符合条件的创业板股票）以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

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